Indicia Desk.
Увійти
Радар
Дані
Кити · Smart Money Рівні · Max Pain Гамма · GEX Страх Волатильність
Докази
Угоди китів · до результату Досьє · суд над max pain Картотека · журнал перевірок Полігон · 88 стратегій Кладовище Конструктор стратегій 🎯 3 стратегії Стеження Тарифи
Метод
Як це працює Курс · перший набір Словник термінів Про проєкт 🆘 Написати нам Увійти

Головна / Словник / Деривативи

Словник · контракт, який живе з чужої ціни

Деривативи (derivatives)

Деривативи — це контракти, ціна яких походить від ціни чогось іншого. Сам контракт нічого не вартий: він лише фіксує домовленість про майбутню ціну або про право купити чи продати актив. Те, від чого все залежить, називають базисом — у крипті це найчастіше біткоїн або ефір.

Звідси й назва: derivative означає «похідний». Ціна ф'ючерса на біткоїн походить від ціни біткоїна, а не навпаки. Принаймні так це виглядає в підручнику — на практиці залежність часто розвертається, і саме про це друга половина сторінки.

Три види, які реально торгують у крипті

Ф'ючерсзобов'язання купити або продати в конкретний день
Перптой самий ф'ючерс, але без дати виконання
Опціонправо, а не обов'язок

Решта — комбінації цих трьох. Опціони розібрані окремо, бо саме з ними працює наша аналітика.

Як це працює

Уявіть домовленість: за пів року ви купуєте біткоїн за $100 000, хоч би скільки він тоді коштував. Це і є дериватив у найпростішому вигляді. Якщо через пів року ціна $130 000 — ваша домовленість цінна, бо дає купити дешевше за ринок. Якщо $70 000 — вона обтяжлива, бо змушує переплатити.

Важливо, що сама домовленість теж має ціну й торгується. Вам не обов'язково доживати до кінця строку: контракт можна продати іншому. Через це деривативи живуть власним життям — їхні ціни рухаються швидше за спот і показують не стільки поточну ціну, скільки очікування щодо майбутньої.

Три види в крипті — і чим вони відрізняються

Ф'ючерс має дату виконання. У день експірації контракт закривається за розрахунковою ціною, і жодного вибору в сторін немає — обидві зобов'язані.

Безстроковий контракт (перпетуал, «перп») — головний інструмент крипторинку. Дати виконання немає взагалі, тож замість експірації діє фандинг: періодичний платіж між лонгами й шортами, який притискає ціну контракту до спотової. Коли лонгів забагато, вони платять шортам — і навпаки. Саме на перпах живуть позиції китів Hyperliquid, які ми читаємо з ланцюга.

Опціон дає право, а не обов'язок. Покупець платить премію і далі сам вирішує, користуватися правом чи ні. Це принципова відмінність: максимальний збиток покупця опціону дорівнює сплаченій премії, тоді як у ф'ючерса й перпа збиток обмежений лише розміром рахунку.

Навіщо вони — дві різні задачі

Захист. Власник монет може заздалегідь зафіксувати ціну продажу й пережити падіння без збитку. Це початкова, «нудна» функція деривативів, заради якої їх колись і придумали — спершу для зерна й нафти, задовго до крипти.

Плече. Контракт дозволяє контролювати позицію, більшу за внесені гроші. Тут функція розвертається: замість зменшувати ризик, дериватив його множить.

Обидві задачі законні, але вони протилежні за наміром. Найдорожча помилка новачка — узяти інструмент для захисту й використати його для плеча, не помітивши підміни. Наскільки швидко це закінчується, добре видно з формули: рух до ліквідації ≈ 100% ÷ плече.

Чому деривативи рухають спот, а не навпаки

Теорія каже, що похідне слідує за базисом. На крипторинку залежність регулярно розвертається, і причин дві.

Каскади ліквідацій. Кожна позиція з плечем має ціну примусового закриття. Ці ціни не розкидані рівномірно — вони збираються в скупчення. Коли ринок доходить до такого скупчення, закриття самі штовхають ціну далі, і наступна хвиля позицій опиняється під ударом. Рух починається в контрактах, а спот лише відображає результат. Ці скупчення ми показуємо на теплові карті ліквідацій — не змодельовані, а прочитані з блокчейну.

Хеджування маркет-мейкерів. Той, хто продав опціон, не хоче ставки на напрямок — він хоче заробити на премії. Щоб лишатися нейтральним, він докуповує або продає базовий актив у міру руху ціни. Сукупний обсяг такого вимушеного хеджування називають гамма-експозицією, і поблизу великих опціонних стін він здатен або гасити рух, або підсилювати його.

Як ми на це дивимось

INDICIA DESK — це не біржа й не брокер. Ми не даємо торгувати деривативами; ми показуємо, що з ними роблять великі учасники: де стоять їхні ціни ліквідації, які опціонні рівні набрали найбільший інтерес, куди тягне max pain перед експірацією.

Принцип простий: числа беруться з ланцюга й бірж, а не з чиєїсь думки. Там, де ми щось припускаємо, ми це називаємо припущенням — і виносимо на Досьє, де перевіряємо власні гіпотези публічно, разом із тими, що не справдились.

Чого деривативи не дають

Вони не передбачають напрямок. Скупчення ліквідацій показує, де рух може прискоритись, але не каже, у який бік він піде. Великий опціонний інтерес на страйку показує, де зосереджені гроші, а не де буде ціна.

І вони не роблять ринок безпечнішим. Плече збільшує і прибуток, і збиток симетрично, а швидкість крипторинку означає, що часу на реакцію буває менше, ніж здається.

Пов'язані терміни

Опціони · Фандинг · Леверидж (плече) · Маржин колл · Карта ліквідацій · Базис

🌐 УКР · РУС
Конфіденційність
Партнерство: Deribit і Hyperliquid — за нашими посиланнями тобі −10% / −4% комісій; на аналіз це не впливає.