Про нас Як це працює Навчання торгівлі опціонами Словник термінів 🆘 Написати нам

Архів звіту · 07.09.2026

INDICIA Radar

Справа №20260907 · 07.09.2026

Не сигнали. Журнал рішень системи.

Справа № 20260907 · 07.09.2026 08:56 UTC · BTC $79 427 / ETH $2 492 · аналіз: Fable 5.1 від Anthropic

📅ВЧОРА

Код закрив три сценарії, виставлені 04.09. «Коридор тримається» — підтвердився: BTC провів у межах 100% часу і фінішував на $79 904. «Допал шорт-пального вгору» — не підтвердився: до тригера $83 000 ціна не дійшла. «Сповзання під перемикач гами» — не підтвердився: до $77 300 теж не дійшла.

Ще шість прогнозів у роботі: три від 05.09 добігають строку сьогодні о 10:00 UTC, три від 06.09 стоять до завтра. Їхні вердикти — у наступних випусках, коли їх порахує код.

⚡ГОЛОВНЕ

• Кити на перпах Hyperliquid за добу трохи відступили від шорту: перекіс по BTC 2.6 раза проти 3.1 учора, і нетто за добу зсунулось у лонг — проти тижневого дрейфу в шорт.

• Опціонна книга Deribit і далі тихо набирає коли просто над ціною: понад 10 тисяч контрактів за тиждень на двох страйках, $80 000 і $82 000, дрібними лотами поза блоками.

• Фонди спотових ETF за вихідні не торгували; останнє свідчення — за тиждень до 04.09 у BTC-фонди зайшло $987M проти $924M тижнем раніше.

• Страховка лишається дешевою, але від дна відійшла: дводенна вола BTC у 29-му перцентилі власної погодинної історії з лютого проти 24-го учора.

• Вердикт — продовження: конструкція та сама, кити в шорт, а фонди, опціонна книга й фандинг проти них. Розбіжність за добу звузилась не тому, що свідки перейшли на бік китів, а тому, що кити трохи відступили.

• 📊 Наш Полігон — Маятник: постійна позиція, за добу −$32, з 11.05 разом +$9 956.

• 📊 Наш Полігон — сигнали: найкращий Стратегія Пилинки V2 +$90 719 при вінрейті 5% · найгірший Слід Кола V8 −$7 938. Таблиця внизу.

🐋КИТИ: ЩО ЗМІНИЛОСЬ — три арени

Арена перша — фʼючерси Hyperliquid. Топ-кити на обох активах і далі переважно в шорт, але за добу цей перекіс став мілкішим, а не глибшим.
По BTC шорт більший за лонг у 2.6 раза проти 3.1 учора: за добу потовщали обидва боки, лонговий — швидше. За тиждень нетто все ще зсунуто в шорт, а за останню добу — назад у лонг; напрям змінився всередині вікна. По ETH те саме, тільки виразніше: за добу в лонг зсунулось удесятеро більше, ніж за весь тиждень пішло в шорт.
Перекредитованих китів під наглядом 61 проти 51 учора, і 71% із них стоять у лонг. Жодного впритул до маржин-колу: пального під ринком додалось, підпалу нема.

Арена друга — опціони Deribit. Тут дві окремі позиції китів, і сьогодні вони знову не збігаються.
Перша — тихе накопичення дрібними лотами поза блоками. По BTC книга набирає тільки верх: коли на трьох страйках від поточної ціни й вище. По ETH — обидва боки одночасно: коли вище ринку й пути нижче, і путів на двох страйках разом набралось трохи більше, ніж колів на одному.
Друга — блокові угоди. За два дні зріз розпізнав 14 конструкцій по BTC і 6 по ETH; найпомітніші — спред на путах, що виграє, поки BTC тримається над ближчим страйком, і кондор на ETH зі строком сьогодні, 7 вересня. Три нові справи дня, серед них рідкісна для книги конструкція з двома строками — ноги й премії в платній частині.

Арена третя — гроші на межі біржі. Кеш заходить, монети виходять — і кеш переважає.
Канал «міст» — це USDC-кеш: за сім діб завели $95.6M, вивели $27.4M, тобто всередину зайшло у три з половиною рази більше, ніж вийшло.
Канал «Unit» — це самі монети: по BTC вивід перевищив завід ($16.4M проти $10.8M), по ETH і SOL — дрібний приплив.
Куди пішов кеш: $19.5M із $27.4M виводу осіли на депозитних адресах бірж, решта — у гравців із реєстру. Заводили переважно з приватних адрес без публічної мітки. Зріз межі 07.09, 08:29 UTC.

Це позиціонування, не прогноз напряму.

🧭ПЕРЕХРЕСНА ЗВІРКА — пʼять таборів свідків

Що роблять фонди. Спотові ETF — єдиний табір, що міряє не позицію з плечем, а купівлю самої монети.
Фонди торгують лише в робочі дні, тож за вихідні свіжих чисел нема: останній торговий день — пʼятниця 04.09, і свідчення відтоді не змінилось.
За тиждень 31.08–04.09 у BTC-фонди зайшло $987M проти $924M тижнем раніше: потік тримається і трохи товщає. У пʼятницю купували насамперед IBIT від BlackRock і FBTC від Fidelity.
В ETH навпаки — $218M проти $824M тижнем раніше, схуднення майже вчетверо; в SOL тижневий потік стиснувся до символічного, а пʼятниця була в мінусі.
Це суперечить китам: інституції купують саму монету там, де кити тримають шорт; нового за добу — нічого.

Що каже ринок опціонів. Цей табір міряє одне: скільки коштує страховка на книзі Deribit.
Наш індекс «страх — жадібність» стоїть на 85 зі 100 — на два пункти нижче, ніж учора, і це досі екстремальна жадібність.
Жадібність тут не від розгону, а від тиші. Дводенна вола BTC у 29-му перцентилі власної погодинної історії з лютого проти 24-го учора: дешевше, ніж у семи годинах із десяти, але вже не біля самого дна.
Це суперечить китам: кити тримають шорт, а книга за страх падіння майже не платить.

Що кажуть фʼючерси. Табір міряє, хто кому доплачує за утримання позиції.
Фандинг BTC на Hyperliquid +0.007% у восьмигодинному еквіваленті проти +0.010% учора: лонги досі доплачують шортам, але менше — натовп із плечем трохи охолов. Базис фʼючерсів BTC із мінуса вчора вийшов у нуль: строкова ціна зрівнялась зі спотом.
Це суперечить китам: лонги й далі платять за утримання, тобто натовп із плечем стоїть проти позиції китів — хай і слабше, ніж добу тому.

Що робить натовп. Табір міряє, як стоять роздрібні рахунки проти китів.
На перпах Bybit по ETH у лонг стоять 66% рахунків, по BTC — 54%; за добу обидві частки просіли на пункт.
Розрив між натовпом і китами структурний і стоїть майже завжди; подія тут — його рух, а за три дні він майже не зрушив і сидить у нижній чверті власної історії.
Цей табір мовчить: нової інформації за добу він не дає.

Чи є ознаки стресу. Табір міряє, чи вибивало вже когось із ринку силою.
Серед топ-китів Hyperliquid за добу одне примусове закриття на $2.9M, лонгове — учора не було жодного. На свопах OKX ліквідували $437k, переважно шортів; це 9% тижневого обсягу — рівний фон без прискорення.
Цей табір мовчить: одна ліквідація — не каскад.

Це позиціонування, не прогноз напряму.

🌡АЛЬТСЕЗОН — класика і наш барометр

Класичний індекс альтсезону 37.3 зі 100 — зона біткоїна; за добу він відкотився на пункт із 38.2 після стрибка напередодні.

Наш барометр дивиться на гроші, а не на ціни, і рахує їх із реєстру перпів Hyperliquid. Частка альтів у відкритому інтересі 44.4% — $4.86 млрд з $10.95 млрд усього ринку.

Гарячий фандинг у 88% контрактів проти 82% учора — жар повернувся.

Роздріб у топ-10 монетах стоїть на 66.9% у лонг; найгарячіші XRP і DOGE, обидва біля 77%.

Кити на альтах структурно шортові: лише 35.3% лонг при $1.43 млрд позицій, найбільша з них — HYPE. Сам цей розрив постійний, сигнал у його ЗМІНІ — а за добу він зсунувся менше ніж на пункт.

Повний барометр: indiciadesk.com/altseason

⚖️ВЕРДИКТ ДНЯ

продовження ⟳ — конструкція та сама, що й учора: кити на перпах у шорт, а три незалежні табори свідків — фонди, опціонна книга й фандинг — проти них. Але за добу розбіжність звузилась не тому, що свідки перейшли на бік китів, а тому, що кити трохи відступили: перекіс по BTC мілкіший, нетто за добу зсунулось у лонг.

Прогнозів за тиждень: 21 — 4 підтвердились · 1 частково · 6 ні · 4 скасовано межею · 6 у роботі.

Що це НЕ означає. Це не заява, що кити здаються і BTC піде проти них. Одна доба зсуву в лонг після тижня в шорт — це зміна темпу, не напряму; система відзначає її як першу слабку ознаку, і не більше.

💎СЦЕНАРІЇ

Коридор тримається — 40% · Допал шорт-пального вгору — 33% · Сповзання у лонгове пальне — 27%

так ми оцінюємо шанси — не обіцянка; рівні тригерів і скасування — у повному

🔒 У повному РАДАРІ сьогодні:
• одна адреса тримає два найбільші шорти ринку, а за добу третій великий шорт докинув до позиції на ETH — з розмірами, запасом до маржин-колу й тим, скільки це вже коштує власникам;
• справа №1053: рідкісна для книги конструкція на BTC із двома строками — ноги, чиста премія і профіль виплат.
Допуск АНАЛІТИК → indiciadesk.com/agent

💎DEEP

🔒КИТИ В ДЕТАЛЯХ 💠

Портрети з реєстру Hyperliquid, зріз 08:16 UTC. Ніків як ідентифікації не беремо.

Найбільший мінус ринку. ETH SHORT $207.1M, плече 5×, вхід $2 228, uPnL −$21.8M, ліквідація $3 687 — це 48% вище спота. Акаунт $108.4M. За тиждень адреса додала 28 073 ETH: шорт нарощують, не знімають.
Та сама адреса по BTC. SHORT $171.1M, плече 5×, вхід $72 152, uPnL −$15.7M, ліквідація $126 056 (+59%); за тиждень додано 447 BTC. Разом дві позиції несуть $37.4M нереалізованого мінусу і не близько до маржин-колу.
Друга адреса того ж почерку. ETH SHORT $113.5M і BTC SHORT $98.8M, обидві на плечі 5×, uPnL −$15.6M і −$16.9M, ліквідації $3 875 і $131 093 при акаунті $66.8M. Разом із першою адресою — $69.9M нереалізованого мінусу на двох; учора було $71.5M, тобто за добу мінус трохи стиснувся.
Третій великий шорт докинув. ETH SHORT $79.1M на плечі 15×, вхід $2 169, uPnL −$10.2M, ліквідація $3 836 (+54%), акаунт $49.6M — за добу адреса додала до шорту 1 893 ETH. Її ж BTC SHORT $24.5M на 20× має ліквідацію аж за $220 307: там запас майже втричі.
Найбільший плюс ринку. ETH LONG $49.8M, плече лише 4×, вхід $1 936, uPnL +$11.1M, ліквідація $1 020 — це 59% нижче спота, акаунт $12.4M. Тримає щонайменше тиждень. Поруч лонг тієї ж породи: ETH $75.4M на 20×, вхід $2 134, uPnL +$10.8M, ліквідація $1 755.
Ризикований бік. BTC LONG $42.3M на плечі 40× з ліквідацією $69 516 (12% нижче спота) і ETH LONG $96.2M на 25× з ліквідацією $2 352 (за 6% від ціни) — один гаманець з акаунтом $8.2M.
Нове за тиждень. BTC LONG $39.7M на 40×, вхід $79 914, ліквідація $72 752 (−8%), акаунт $4.1M — тиждень тому позиції не було, за добу докинуто 300 BTC. Адреса йде під самопідписом; це нік, не ідентифікація.
Найближча до спрацювання. BTC SHORT $23.8M на плечі 30×, вхід $79 018, ліквідація $80 687 — лише 2% над спотом; адреса без публічної мітки, позиція нова за тиждень. Учорашній найближчий шорт мав запас 3%.

Блокові конструкції зрізу — три нові справи, усі з книги Deribit.
Справа №1053 · call ratio spread BTC із двома строками: продано 50 колів $86 000 на 25.09.2026, куплено 30 колів $88 000 на 25.12.2026 — 80 контрактів, вхід при $79 436. Продано більше, ніж куплено: конструкція виграє від помірного росту, різкий ривок за $88 000 до вересневого строку стає збитком. Чиста премія — сплачено ≈1.04 BTC (≈$82k), бо далекий кол дорожчий за два ближні. Рідкісна для книги.

Профіль виплат на експірацію 2026-09-25. Кит заплатив $83k премії. Беззбитковості в показаному діапазоні немає.

Справа №1054 · risk reversal BTC: куплено 25 путів $50 000, продано 25 колів $125 000, обидві ноги на 25.12.2026 — 50 контрактів, вхід при $79 436. Захист від глибокого падіння коштом стелі; чиста премія ≈0.015 BTC отримано — конструкція майже безкоштовна для власника.

Профіль виплат на експірацію 2026-12-25. Кит отримав $1k премії. Беззбитковість: $124 638.

Справа №1055 · condor ETH на $2 440/$2 460/$2 500/$2 520 зі строком 7 вересня — 600 контрактів, вхід при $2 490. Чиста премія ≈0.42 ETH отримано (≈$1k). Це той самий коридор, що й у справі №1048, яку код уже закрив.

Профіль виплат на експірацію 2026-09-07. Кит отримав $1k премії. Беззбитковість: $2 453 і $2 507.

Справа №948 · condor ETH на $1 700/$1 900/$2 800/$3 000, розмір 11 500, вхід при $2 462, експірація 25.09.2026 — тринадцятий день у грі. Чиста премія ≈36.8 ETH отримано (≈$91k): киту платять за те, щоб ціна лишилась між $1 900 і $2 800 — він продав внутрішні страйки.

Профіль виплат на експірацію 2026-09-25. Кит отримав $91k премії. Беззбитковість: $1 867 і $2 830.

Справа №546 · strangle ETH на $1 000/$4 000, розмір 7 500, вхід при $1 806, експірація 25.06.2027 — шістдесят четвертий день у грі. Чиста премія ≈293 ETH сплачено (≈$530k) — позиція на великий рух у будь-який бік.

Профіль виплат на експірацію 2027-06-25. Кит заплатив $530k премії. Беззбитковість: $859 і $4 141.

Розвʼязано за добу: справа №1048, condor ETH на той самий коридор $2 460–$2 500 — код зарахував як «справдилось» за розрахунком на строк: ETH фінішував на $2 486, кит ≈ +$1k. Справа №1042, bear call spread BTC — «не справдилось», ціна на строк не зрушила, кит ≈ −$2k.
ΔOI в обидва боки за тиждень: BTC +5 428 колів на $82 000 (розподілено між 9 експіраціями), +5 194 на $80 000 (67% — 25.09) і +2 960 на $90 000. ETH: +22 663 колів на $2 800 (78% — 18.09) проти +13 969 путів на $2 400 і +11 308 на $2 300.

🔬Хто саме це

Обидва найбільші шорти — Abraxas Capital Mgmt (Heka Funds): дві адреси одного дому, ETH і BTC на кожній. Дім тримає $69.9M нереалізованого мінусу і за тиждень шорт збільшив на обох активах.

Третій великий шорт ETH, той, що за добу докинув 1 893 ETH, — Fasanara Capital: $79.1M, плече 15×, uPnL −$10.2M при акаунті $49.6M.

Обидва найризикованіші лонги — BTC на 40× і ETH на 25× — тримає Machi Big Brother: разом $138.5M при акаунті $8.2M.

Новий лонг BTC на 40× стоїть за адресою з самопідписом «Keisan2»; це нік, а не ідентифікація.

Гроші за адресами. Кит із реєстру докинув маржу: адреса Fasanara Capital за тиждень завела чотирма траншами $16.0M USDC — два по $5.0M і два по $3.0M — і саме вона нарощує шорт на ETH. Найбільші заводи кешу — два транші по $15.0M USDC на адресу без публічної мітки. Вивід кешу йшов на депозитні адреси Coinbase — $9.90M і $7.50M. Монетний канал віддав $4.89M і $2.93M у BTC на Wintermute, а назад через Binance зайшли BTC на $3.96M і $2.89M.

🔒ДИНАМІКА ТИЖНЯ 🔬

Перпи. BTC: нетто $290M у шорт (лонг $185M проти шорту $476M), за 7 діб зсув $11M у шорт, за останню добу $6M у лонг — напрям змінився всередині вікна. ETH: нетто $270M у шорт (лонг $347M проти $617M), за 7 діб $3M у шорт, за добу $32M у лонг — темп розвороту тут удесятеро сильніший за тижневий дрейф.

Перемикач гами. BTC $68 565 — за тиждень піднявся приблизно на 2 200; ETH $2 271 — на 45. Коли перемикач і стіни повзуть за ціною, ММ здають рівень; коли стоять — рівень справжній, і ММ його тримають.

Ціна страху. За тижневим вікном премія відʼємна: IV 38.6 проти фактичної HV 39.7, і за 7 діб вона стиснулась ще на 0.4. Опціони дешевші, ніж ринок реально рухається — рідкісний режим.

Календар. Найближча експірація 08.09 зсунула точку max pain на −1 000 за тиждень — потік перетягує консенсус униз, слідом за спотом.

Зміна варти. За тиждень кити зібрали 201 підтверджену конструкцію: 60 бичачих, 48 ведмежих, 26 на волатильність, 67 на діапазон — проти 207 учора, тобто кілька старих зійшли, нових майже не додалось. Найбільша — call diagonal на 6 000 ETH. Нахил структур змішаний: єдиного напряму в них нема.

🔒ЗВІРКА В ДЕТАЛЯХ 💠

Рівні BTC. Усе нижче — з книги опціонів Deribit. Коридор беззбитковості ММ $78 500–$81 500 — стеля за добу опустилась на 500 з $82 000; за нашим дослідженням на 368 експіраціях ціна лишається в такому коридорі приблизно у 80% випадків. Знизу пут-стіна $79 000 на 2 324 контрактах — учора підлога стояла на $78 500 і мала лише 246: за добу вона потовщала майже вдесятеро й підсунулась до ціни. Зверху кол-стіна $82 000 на 14 251 контрактах — стеля все ще важча за підлогу, але вже не в десятки разів, а в шість. Max pain $80 000.

Рівні ETH. Коридор $2 420–$2 540, max pain $2 480. Пут-стіна $2 100 на 53 995 контрактах, кол-стіна $2 580 на 2 617 — тут підлога незрівнянно важча за стелю, як і вчора.

Найближчий строк 08.09. BTC: max pain $79 500 по зведеній книзі двох бірж (Deribit $80 000 · Bybit $79 500), пут $79 000 на 151 контракті, кол $82 000 на 317 — тонкий строк, вага тут символічна. ETH: max pain $2 490, пут $2 100 на 3 151, кол $2 580 на 2 120.

Квартальник 25.09. BTC: max pain $72 000, і пут, і кол найгустіші на $70 000 (8 722 і 10 962 контракти) — цей строк тримає 44% усього BTC-OI, і його центр ваги стоїть на десять тисяч під спотом. ETH: max pain $2 150, пут $2 100 на 37 104, кол $3 000 на 41 782.

Пальне. Над ринком $49.8M шортових позицій у смузі $81 026–83 409, під ринком $33.5M лонгових у смузі $75 465–77 848. Над спотом пального у півтора раза більше: це про РОЗМАХ руху за однакового поштовху, не про більшу ймовірність такого руху.

Гамма-вакуум. Порожньо вгорі $86 000–$88 000 і внизу $72 000–$73 000: там нема хеджу ММ, і рух через ці смуги йде швидше.

Стрес-тест ±2%. При −2% ($77 847) дилери ще в позитивній гамі — відкат гаситься й викуповується. При +2% ($81 025) ціна ще під кол-стіною — стеля тримає рух.

Перетікання OI. Put/Call BTC: місяць 0.58 · тиждень 0.56 · зараз 0.55 — співвідношення стабільне, книга не перекладається.

Дві опціонні книги. BTC put/call на Deribit 0.54 проти 1.21 на Bybit; ETH 0.64 проти 0.82. Власника книги Bybit ми не знаємо, тож це не «кити» й не «роздріб» — просто друга книга з іншим нахилом.

IV по тенорах. BTC 2д P33/C34 · 7д P35/C37 · 30д P37/C38, перцентилі з лютого 29-й, 27-й і 32-й. ETH 2д P41/C43 · 7д P44/C47 · 30д P50/C52, перцентилі 23-й, 18-й і 29-й. Дводенна вола ETH за добу піднялась із 14-го перцентиля до 23-го — найшвидший рух серед усіх тенорів.

💎СЦЕНАРІЇ В ДЕТАЛЯХ 💠

Коридор тримається — 40%. ⏱ на 2 дні, до 09.09. BTC лишається у смузі $78 500–$81 500. Межа скасування: дотик $78 000.

Допал шорт-пального вгору — 33%. ⏱ на 2 дні, до 09.09. Тригер: дотик $81 100 — низ смуги, де лежать шортові позиції. Межа скасування: дотик $78 000.

Сповзання у лонгове пальне — 27%. ⏱ на 2 дні, до 09.09. Тригер: дотик $77 800 — верх смуги лонгового пального. Межа скасування: дотик $81 100.

вердикт порахує код за історією споту

🔭ЗА ЧИМ СТЕЖИТИ

• Кол-стіна $82 000 на 14 251 контрактах: поки ціна під нею, стеля тримає рух угору (💠).

• Пут-стіна $79 000 на 2 324 контрактах — за добу потовщала майже вдесятеро й стоїть за пів відсотка під спотом: перший рівень, де дилерам знову є що хеджувати знизу (🔬).

• Перемикач гами BTC $68 565 — його пробій змінює режим першим; стежимо, чи повзе він далі вгору (🔬).

🆓TAIL

📊ПОЛІГОН

(наші власні сигнали на реальних цінах, не бектест)

⚙️Маятник · Колесо (постійна позиція, реальні ціни)

за день −$32 · загалом +$9 956 · з 11.05.2026

⭐ Топ-5 сигналів ($1000 на сигнал; «загалом» — сума всіх угод, не дохід з однієї тисячі):

сигнал                     угод  вінр  остання  загалом  з
Стратегія Пилинки V2         39    5%  −$1 125 +$90 719  21.03
Стратегія Пилинки V1         32    9%  −$1 125 +$35 906  20.03
Сходження Волатильності V3   22   45%    −$507 +$14 608  26.05
Перекіс 2.0 V2               38   37%    +$315 +$11 762  26.05
Спалах Страху V2             22   32%    −$418  +$3 023  16.05

У мінусі найглибше: Слід Кола V8 −$7 938 · Слід Кола V6 −$6 908 · Проти Течії · згори V1 −$5 598 — усі три ловлять розворот і платять за кожну спробу, поки тренд триває. Найприбутковіший сигнал — Стратегія Пилинки V2 — виграє лише 5% угод із 39, і його остання угода теж у мінусі. Вінрейт не дорівнює грошам.

📅РОЗБІР ПОПЕРЕДНІХ ВИСНОВКІВ

(вердикти рахує код за історією споту)

Сценарії від 04.09 закрито: «Коридор тримається» підтвердився — BTC провів у смузі 100% часу і фінішував на $79 904; «Допал шорт-пального вгору» ні — максимум $81 267 не дійшов до $83 000; «Сповзання під перемикач гами» ні — мінімум $79 151 не дійшов до $77 300. Тобто з трьох справдився той, на який ставили найбільше (45%), а обидва напрямні не підтвердились.

Учора система читала ринок як перекіс ризику вниз — BTC за добу зробив −0.5%: ціна сповзла в той бік, але мʼяко, нижче порогу впевненості. Тиждень тому теж читали перекіс вниз, а BTC пройшов +1.8% — закладений страх не реалізувався.

Тижнева калібрація: із 21 сценарію, виставленого з 31.08, код закрив 15 — 4 підтвердились, 1 частково, 6 ні, 4 скасовано межею; 6 ще в роботі. Менше третини повних підтверджень: система вгадує гірше, ніж хотілось би, і ми це публікуємо.

Рахунок по назвах за всю історію: «Допал шорт-пального вгору» — 5 підтверджень із 16, тричі скасовано межею. «Коридор тримається» — 4 повних із 12 плюс 2 часткові. «Сповзання під перемикач гами» — 4 з 11. «Сквіз угору до шорт-пального» — 4 з 10. «Сповзання у лонгове пальне» — 2 з 5. «Коридор тримається під max pain» — 3 з 5 плюс одне часткове.

Провальний тип одним рядком: «Сповзання ETH у лонгове пальне» за два виставлення не справдилось жодного разу — одне непідтвердження, одне скасування межею; у сьогоднішньому наборі його нема, і система його не використовує. Коридорний тип тримається на третині — гірше за монетку, тому його оцінка 40% і є для нас стелею.

📏Калібратор шкал

• Скільки коштує захист. Наш індекс «страх — жадібність» — 85 зі 100. Рахуємо його з ціни волатильності й перекосу опціонів Deribit, а не з новин, — тому з відомим індексом він розходиться.

• Дешево це чи дорого для самого ринку. Дводенна вола BTC у 29-му перцентилі погодинної історії з лютого, тижнева — у 27-му, місячна — у 32-му: дешевше, ніж у більшості годин запису.

• Куди перекошений захист. skew BTC у сьогоднішньому зрізі відсутній — джерело не віддало число, тож напрям перекосу сьогодні не калібруємо; за останнім наявним зрізом коли були трохи дорожчі за пути.

Не інвестиційна порада. Торгівля деривативами несе високий ризик втрат.