Крупнейший шортовый дом рынка за сутки сократил шорты по обеим монетам примерно на пятую часть и вышел по сделкам в плюс; кит, за которым мы следим с понедельника, сам закрыл шорт с плюсомцена до его границы не дошла — и перевернулся в лонг; после вчерашнего утреннего закрытия биржа его больше не трогала.
Дело № 20261031 · 31.10.2026 05:53 UTC · BTC $77 117 / ETH $2 238 · анализ: Fable 5.1 от Anthropic
📅ВЧЕРА
Месячный срок 30.10 рассчитался в 08:00 UTC: биткоин — по $78 119, в коридоре маркетмейкеров $72 000–82 500, зафиксированном за сутки до срока; max pain $78 000 совпал — расчёт на 0.2% выше. Эфир — по $2 235, на 1.1% под своим коридором $2 260–2 650; max pain $2 450 не совпал, put wall $2 300 на 25 215 контрактов цена пробила. Все уровни срока здесь зафиксированы за сутки до него, поэтому часть из них отличается от тех, что мы показывали вчера утром. Реестр пополнился обоими — теперь в нём 474 срока. Срок закрыл 14 дел китов: 3 в плюсе, 11 в минусе, вместе −$0.54M.
Из позиций, за которыми вчерашний радар советовал следить: кит в шорте закрыл его сам, с плюсом, — цена до его границы не дошла; новый шорт с границей над рынком закрылся сам ещё вчера в 05:35 UTC, с минусом, и счёт перевернулся в лонг у верха; крупный лонг с границей под рынком вышел полностью сам, до своей границы, с минусом.
⚡ГЛАВНОЕ
• От вчерашнего утреннего среза биткоин −1.7%, эфир −0.4%. Между утренними снимками (05:46 UTC) биткоин прошёл диапазон 3.3% — вчера 7.2%: максимум на перпе Hyperliquid — $78 772 в 06:30 UTC 30.10, минимум — $76 264 в 18:52.
• Крупнейший шортовый дом сократил шорт по биткоину на 969 BTC, по эфиру — на 32 766 ETH, оба примерно на 19%, и по сделкам суток вышел в плюс. Это главная причина, почему киты на постоянном наборе адресов сдвинулись в лонг — по биткоину на ~$61.5M, по эфиру на ~$63.9M.
• Кит, за которым мы следим с понедельника, днём сам закрыл шорт частями с плюсом, вечером открыл лонг и ночью продал часть с плюсом. После вчерашнего закрытия в 05:32 UTC биржа его больше не закрывала.
• Перекос китов в шорт по реестру — 4.3 раза против 4.1: шорт сократился на ~$97M, но лонг тоже — на ~$32M, потому что крупный лонг вышел полностью.
• Ближнего топлива в пределах 1% от цены нет с обеих сторон. В пределах 2% под ценой — $35.8M лонговых границ, две позиции с высоким плечом; над ценой — лишь $3.4M шортовых.
• Вердикт — продолжение ⟳. Биткоин-фонды за неделю покупали, эфир-фонды продавали вдвое больше, чем неделей раньше; толпа на Bybit снова добавила лонгов; наш индекс «страх — жадность» 45 против 55.
• 📊 Наш Полигон — Маятник: лучшая из четырёх версий, за день −$1 971, с 11.05 всего +$4 630.
• 📊 Наш Полигон — сигналы: лучший — Стратегия Пылинки V2 +$74 969 при винрейте 4% · худший — След Колеса V8 −$10 525. Таблица внизу.
🔒КИТЫ: ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ — три арены · ПЕРЕКРЁСТНАЯ СВЕРКА — пять лагерей свидетелей · АЛЬТСЕЗОН — классика и наш барометр — в полном радаре
⚖️ВЕРДИКТ ДНЯ
продолжение ⟳ — киты стоят в шорт по биткоину: по реестру он в 4.3 раза больше лонга против 4.1 вчера, а цена от вчерашнего среза −1.7%. Свидетели: опционы — за китов; фонды — против по биткоину и за китов по эфиру; толпа — напротив; фьючерсы и стресс молчат.
Что это НЕ значит. Сдвиг в лонг на постоянном наборе — не массовая покупка: это крупнейший шортовый дом, который зафиксировал прибыль и сократил шорты, и кит, который перевернулся. Перекос по реестру при этом вырос, потому что лонги тоже выходили. Лонговое топливо в пределах 2% под ценой — две позиции с высоким плечом: это о том, как далеко может зайти движение вниз при одинаковом толчке, а не о том, что оно вероятнее.
🔒 В полном РАДАРЕ сегодня:
• сколько крупнейший шортовый дом заработал на сокращении и сколько шорта у него осталось;
• где граница кита, перевернувшегося в лонг, и кто ещё стоит лонговым топливом под ценой.
Допуск АНАЛИТИК → indiciadesk.com/ru/agent
📊ПОЛИГОН
(наши собственные сигналы на реальных ценах, не бэктест)
⚙️Маятник · Колесо (лучшая из четырёх версий, живая кривая на реальных ценах)
за день −$1 971 · всего +$4 630 · с 11.05.2026
⭐ Топ-5 сигналов ($1000 на сигнал; «всего» — сумма всех сделок, не доход с одной тысячи):
сигнал сделок винр последн. всего с
Стратегия Пылинки V2 53 4% −$1 125 +$74 969 21.03
Стратегия Пылинки V1 44 7% −$1 125 +$22 434 20.03
Схождение Волатильности V3 41 34% −$454 +$9 803 26.05
Перекос 2.0 V2 52 31% −$1 016 +$3 786 26.05
Перед ФРС V3 3 33% +$1 674 +$1 099 17.06
Глубже всего в минусе: След Колеса V8 −$10 525 · Перекос 2.0 V3 −$8 793 · След Колеса V6 −$8 757. За сутки Стратегия Пылинки V1 закрыла 44-ю сделку с минусом $1 125; в пятёрку вошёл Перед ФРС V3 вместо Вспышки Страха V3. V8 отыграл $334, V6 — $605, Перекос 2.0 V3 вошёл в тройку худших вместо Перекоса 1.0. Маятник за день −$1 971. Самый прибыльный сигнал выигрывает лишь 4% сделок из 53. Винрейт не равен деньгам.
📅ПУБЛИЧНЫЙ РЕЕСТР
(считает код по цене расчёта)
Коридор ММ. За 474 срока с февраля коридор безубыточности маркетмейкеров, зафиксированный за сутки до срока, удержал цену расчёта 388 раз — 82%; вчерашний месячный срок биткоин рассчитал в коридоре, эфир — под ним. Решение: на коридор опираемся, зная, что примерно каждый пятый срок он не держит.
Max pain. Совпадение с расчётом — в 176 сроках из тех же 474, 37%; вчера совпал по биткоину, по эфиру — нет. Решение: за max pain не гонимся.
Стены. Call wall удержал расчёт в 79 из 159 сроков, когда цена до него доходила, — 50%; put wall — в 49 из 118, 42%: вчерашний put wall эфира цена пробила. Решение: стену без срока и числа контрактов не публикуем, а её процент — без базы.
Конструкции китов. Реестр: 945 закрытых дел (из них 5 — Bybit); по 936 со счётом вместе −$16.52M для китов против −$15.98M вчера: месячный срок закрыл 14 дел, 3 в плюсе и 11 в минусе, вместе −$0.54M. Решение: винрейт не равен деньгам, и мы не копируем конструкции китов — мы следим, где они стоят.
Полигон. Маятник +$4 630 с 11.05 при −$1 971 за день — оба числа из одного ряда, живой кривой лучшей из четырёх версий. Решение: счёт публикуем каждый день с тем же знаменателем и с названием версии — и в минусовый день тоже.
📏Калибратор шкал
• Сколько стоит защита. Наш индекс «страх — жадность» — 45 из 100 против 55 вчера. Считаем его из цены волатильности и перекоса опционов Deribit, а не из новостей, — поэтому с известным индексом он расходится.
• Дёшево это или дорого для самого рынка. Двухдневная вола BTC в 35-м перцентиле почасовой истории с февраля, шестидневная — в 68-м, на 27 дней вперёд — в 54-м: ближайшая страховка — в середине обычного диапазона и дешевле, чем вчера, дальняя — обычная.
• Куда перекошена защита. skew BTC +5.4: путы дороже колл-опционов, и перекос к путам за сутки вырос с +3.2.
Не инвестиционная рекомендация. Торговля деривативами несёт высокий риск потерь.