О проекте Как это работает Данные Словарь Войти 🆘 Написать нам

Архив отчёта · 21.09.2026

INDICIA Radar

Дело № 20260921 · 21.09.2026

Вчера мы назвали это сломомсегодня показываем, что он не прожил и суток.

Дело № 20260921 · 21.09.2026 05:26 UTC · BTC $81 301 / ETH $2 659 · анализ: Opus 5 от Anthropic

📅ВЧЕРА

Воскресный срок 20.09 рассчитан в 08:00 UTC, и коридор безубыточности ММ удержал цену по обоим активам — на следующий день после субботнего пробоя сразу по обоим. С точкой минимальной боли BTC разошёлся на 1.0%, ETH на 0.6%.

Реестр дел за сутки принял четыре новых дела китов и закрыл одно со счётом: закрытых стало 726 против 725.

⚡ГЛАВНОЕ

• Вчерашний слом не продержался суток: киты добавили с обеих сторон, и нетто-перекос в шорт по BTC снова вырос — с $366M до $379M, по ETH с $429M до $444M.

• Лонговая сторона при этом росла быстрее шортовой: соотношение шорта к лонгу по BTC упало с 2.4 до 2.2 раза, по ETH с 2.5 до 2.2.

• Страховка на ближних сроках дорожает вторые сутки: двухдневная вола BTC в 50-м перцентиле собственной истории против 26-го вчера и 13-го позавчера. На сорок дней вперёд она по-прежнему в 12-м — платят за ближайшие дни, а не за месяц.

• Доплата за защиту от падения вернулась: skew BTC +1.5 против −0.7 вчера. Наш индекс «страх — жадность» 79 из 100 против 89.

• Впервые за неделю топлива больше сверху: над BTC $96.8M шортовых позиций против $66.2M лонговых под рынком.

• Вердикт — продолжение ⟳: перекос в шорт возобновил рост, хотя обе стороны набирают одновременно.

• 📊 Наш Полигон — Маятник: постоянная позиция, за сутки +$90, с 11.05 всего +$9 642.

• 📊 Наш Полигон — сигналы: лучший — Стратегия Пылинки V2 +$86 219 при винрейте 5% · худший — След Колеса V8 −$8 787. Таблица внизу.

🐋КИТЫ: ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ — три арены

Арена первая — фьючерсы Hyperliquid. Набирали обе стороны, и почти всё — ночью.
По BTC шортовая сторона выросла с $628M до $701M, лонговая — с $262M до $322M. По ETH шорт с $714M до $799M, лонг с $285M до $355M.
Основное движение прошло после полуночи: за последние шесть часов среза шортовая сторона BTC добавила около $40M. Нетто-перекос в шорт вырос на обоих активах, но соотношение упало — потому что лонги росли быстрее.
Перекредитованных китов 63 против 62 вчера, лонгов среди них 52%. У самой границы принудительного закрытия нет ни одного, но среди крупнейших позиций появился новый шорт на плече 40× с границей всего в 4% над рынком.

Арена вторая — опционы Deribit. Блоки смотрят вверх, тихий след — в обе стороны.
За двое суток срез распознал 23 конструкции по BTC и 3 по ETH — блоковый рынок только просыпается после выходных. Самые заметные по BTC — два спреда на коллах на рост с ограниченным потолком, вместе больше тысячи контрактов.
Тихое накопление мелкими лотами вне блоков по BTC разделилось: два крупнейших следа недели колловые над рынком, третий путовый под ним. По ETH наоборот — два из трёх следов путовые, самый крупный под рынком.
Реестр принял четыре новых дела, все по биткоину: три конструкции на коллах с разнесёнными датами и одна на завтрашний срок.

Арена третья — деньги на границе биржи. Неделя остаётся притоковой, но свежих записей снова нет.
За семь суток на биржу завели эфира на $99.8M и USDC-кэша на $74.4M, а BTC вывели на $79.4M против $10.0M заведённых. Вместе со всеми монетами приток $196.6M против $145.6M вывода.
Срез границы обновляется раз в сутки и обрывается на утре 20.09 — третий день подряд мы видим этот канал с задержкой примерно в сутки.

Это позиционирование, не прогноз направления.

🧭ПЕРЕКРЁСТНАЯ СВЕРКА — пять лагерей свидетелей

Что делают фонды. Спотовые ETF — единственный лагерь, который измеряет покупку самой монеты, а не позицию с плечом.
Последние данные — за пятницу 18.09: в BTC-фонды зашло $433M, в ETH-фонды $144M. Понедельничные цифры появятся только вечером.
Неделя 14–18.09 по BTC закрылась почти в нуле, +$6M против −$288M неделей раньше; по ETH −$140M против +$224M.
Этот лагерь молчит: трое суток без новых данных, а пятничная картина старше всего, что случилось с китами за выходные.

Что говорит рынок опционов. Этот лагерь измеряет одно: сколько стоит страховка в книге Deribit.
Skew BTC +1.5 против −0.7 вчера: за сутки рынок снова начал доплачивать за защиту от падения. По ETH перекос почти нулевой, −0.3.
Страховка на ближних сроках дорожает: двухдневная вола BTC в 50-м перцентиле собственной почасовой истории с февраля против 26-го вчера, четырёхдневная — в 48-м. На сорок дней вперёд — 12-й перцентиль, почти на дне.
Наш индекс «страх — жадность» 79 из 100 против 89 во вчерашнем радаре. Премия над фактическим движением +2.6 по BTC.
Это подтверждает китов: рынок снова платит за падение ровно тогда, когда перекос китов в шорт возобновил рост.

Что говорят фьючерсы. Лагерь измеряет, кто кому доплачивает за удержание позиции.
Фандинг BTC на Hyperliquid +0.010% в восьмичасовом эквиваленте, на Binance +0.009%; по ETH то же самое. Лонги доплачивают шортам на обоих активах третьи сутки, и ставка держится на вчерашнем уровне.
Это противоречит китам: за лонг с плечом по-прежнему платят больше — спрос на него не исчез вместе с ростом шорта китов.

Что делает толпа. Лагерь измеряет, как стоят розничные счета относительно китов.
На перпах Bybit по BTC в лонг стоят 52% счетов, как вчера, по ETH — 66% против 65%.
Разрыв между толпой и китами по BTC 19.8 пункта против 21.9 вчера — третьи сутки сжатия, и за три дня он сошёлся на 8.7 пункта. Это 3-й перцентиль месяца: так близко стороны не стояли ни разу за последний месяц. По ETH разрыв 35.5 пункта, без движения.
Это подтверждает китов: сжимается он не потому, что розница передумала, а потому, что киты сами набрали лонг.

Есть ли признаки стресса. Лагерь измеряет, выбивало ли уже кого-то с рынка силой.
Среди топ-китов Hyperliquid за сутки ни одного принудительного закрытия. На свопах OKX ликвидировали $2.5M, из них 95% — шорты; это 24% всего недельного объёма, то есть сутки вышли примерно в двадцать раз громче вчерашних.
Это противоречит китам: принудительно закрывали именно шорты, и темп за сутки вырос.

Это позиционирование, не прогноз направления.

🌡АЛЬТСЕЗОН — классика и наш барометр

Классический индекс альтсезона 39.5 из 100 против 43.2 во вчерашнем радаре — зона биткоина.

Наш барометр смотрит на деньги, а не на цены: открытый интерес, фандинг и розница — из перпов Bybit, киты — из реестра Hyperliquid. Доля альтов в открытом интересе 43.6% — $5.31 млрд из $12.20 млрд, почти без изменений.

Альт-контрактов с фандингом горячее биткоинового — 80% открытого интереса против 3% вчера. Планка здесь — фандинг самого BTC: вчера он подскочил и обесценил все альты, сегодня опустился назад. Эта шкала прыгает каждый день, поэтому смотреть на неё стоит только вместе с самим фандингом.

Розница в топ-10 монетах стоит на 65.9% в лонг; самые горячие DOGE и XRP — по 77%.

Киты на альтах структурно шортовые: 31.2% лонг при $1.49 млрд позиций, самая большая из них — HYPE. Сам этот разрыв постоянный, сигнал в его ИЗМЕНЕНИИ — за сутки он почти не сдвинулся.

Полный барометр: indiciadesk.com/ru/altseason

⚖️ВЕРДИКТ ДНЯ

продолжение ⟳ — вчерашнее сокращение шорта продержалось ровно один день: за сутки киты добавили $73M шорта и $60M лонга по BTC, и нетто-перекос снова вырос. То же самое по эфиру. Соотношение сторон при этом упало до самого низкого за неделю, потому что лонги набирали быстрее. Свидетели: опционы и толпа — за китов; фандинг и ликвидации — против; фонды молчат.

Что это НЕ значит. Это не заявление, что рынок пойдёт вниз. Когда обе стороны набирают одновременно, это скорее рост позиций на обоих краях, чем общее мнение. Ближайшая проверка — пятничный квартальник 25.09: 188 901 контракт по BTC и 763 907 по ETH, и точка минимальной боли обоих на 10–15% ниже рынка.

🔒 В полном РАДАРЕ сегодня:
• новый шорт на плече 40×, у которого граница принудительного закрытия стоит в 4% над рынком, — сколько он докинул за сутки и что у него на счёте;
• дело, которое реестр уже закрыл в плюс, хотя его срок рассчитывается только сегодня утром, а спот стоит прямо на проданном страйке.
Допуск АНАЛИТИК → indiciadesk.com/ru/agent

💎DEEP

🔒КИТЫ В ДЕТАЛЯХ 💠

Портреты из реестра Hyperliquid, срез 04:46 UTC при BTC $81 455 и ETH $2 668. Ники как идентификацию не берём.

Самый большой минус рынка. ETH SHORT $274.5M, плечо 5×, вход $2 297, uPnL −$38.1M против −$29.0M вчера, ликвидация $3 391 — на 27% выше спота против 33% вчера. Количество монет не изменилось четвёртые сутки.
Тот же адрес по BTC. SHORT $171.9M, плечо 5×, вход $72 731, uPnL −$18.4M, ликвидация $117 023 (+44%). Тоже без единой новой монеты.
Второй адрес того же почерка. ETH SHORT $191.5M и BTC SHORT $111.1M, обе на плече 5×, uPnL −$25.9M и −$13.8M, ликвидации $3 598 и $131 178. Вместе два адреса несут $96.2M нереализованного минуса против $77.0M вчера, а маржа на двух счетах похудела с $178.6M до $161.7M.
Новый шорт на границе. BTC SHORT $70.3M, плечо 40×, вход $80 181, uPnL −$1.1M, ликвидация $84 465 — всего на 4% выше спота. Неделю назад позиции не было; за сутки докинуто 363 BTC при счёте $3.7M. Ровно такой профиль двое суток назад закончился для другого адреса потерей большей части счёта.
Шорт на 25× нарастили третий раз подряд. BTC SHORT $104.1M против $95.2M вчера, плечо с 20× до 25×, средний вход $79 364, ликвидация $88 687 — на 9% выше спота, счёт $13.7M. Тот же адрес нарастил эфирный шорт до $73.6M против $55.9M вчера — на 25× от $2 558, с ликвидацией на 12% выше спота.
Самый большой лонг биткоина. LONG $108.6M, плечо 3× от $78 057, uPnL +$4.5M. Счёт похудел с $123.1M до $104.0M — около $19M из него вывели, позицию не трогали.
Лонг из ралли вернулся в плюс. LONG $87.2M, 1 070 BTC от $80 606 на плече 20×: uPnL +$908k против −$238k вчера, ликвидация $63 855 (−22%), счёт $9.1M.
Лонги эфира. ETH LONG $80.8M на 20× от $2 134, uPnL +$16.1M — самый большой плюс рынка. Рискованный ETH LONG на 25× теперь держит около 34 800 монет ($92.8M) против примерно 25 900 вчера, средний вход поднялся с $2 524 до $2 563: набирали дороже, а за последние сутки реестр фиксирует сокращение на 2 325 монет. Ликвидация $2 539 — на 5% ниже спота, счёт $7.1M.
Третий крупный шорт эфира. ETH SHORT $60.0M на 25× от $2 414, uPnL −$5.7M, ликвидация $4 523 (+70%). Счёт похудел с $54.1M до $48.1M.
Хрупкость. 63 перекредитованных кита против 62 вчера, вместе $1.19 млрд позиций, 52% из них — лонги. У маржин-колла нет ни одного.

Дела в реестре — четыре новых за сутки, одно закрыто со счётом.
Дело №1091 · bear call spread ETH: продано 1 000 коллов $2 660, куплено 1 000 коллов $2 700, срок сегодня — 2 000 контрактов, вход при $2 618. Реестр уже закрыл его как сбывшееся, со счётом ≈+$5.5k для кита. Но срок рассчитывается в 08:00 UTC, а спот стоит в долларе от проданного страйка: $2 659 против $2 660. Окончательную сумму даст цена расчёта, и мы её обновим.

Профіль виплат на експірацію 2026-09-21. Кит отримав $5k премії. Беззбитковість: $2 665.

Дело №1097 · call diagonal BTC: продано 20 коллов $79 000 на 25.09.2026, куплено 20 коллов $90 000 на 30.10.2026 — 40 контрактов, вход при $81 301, новое. Чистая премия ≈0.43 BTC получена (≈$35k): проданная нога уже в деньгах, купленная — далеко вне их и на месяц дальше.

Профіль виплат на експірацію 2026-09-25. Кит отримав $35k премії. Беззбитковість: $80 764.

Дело №1096 · call ratio spread BTC: куплено 20 коллов $82 000 и продано 40 коллов $83 000 со сроком завтра, 22.09.2026 — 60 контрактов, вход при $81 301. Чистая премия ≈0.008 BTC уплачена (≈$650): кит зарабатывает на умеренном движении вверх и начинает терять, если рынок пройдёт $83 000 с запасом.

Профіль виплат на експірацію 2026-09-22. Кит заплатив $650 премії. Беззбитковість: $82 029 і $83 967.

Дело №948 · condor ETH на квартальник: куплено 2 750 путов $1 700, продано 2 750 путов $1 900, продано 3 000 коллов $2 800, куплено 3 000 коллов $3 000, срок 25.09.2026 — 11 500 контрактов, вход при $2 462, 27-й день. Чистая премия ≈36.8 ETH получена (≈$91k). Спот $2 659 внутри зоны выигрыша, до верхней границы 5%, до срока четыре дня.

Профіль виплат на експірацію 2026-09-25. Кит отримав $91k премії. Беззбитковість: $1 867 і $2 830.

Дело №1080 · risk reversal BTC: продано 100 коллов $70 000 и куплено 100 путов $70 000, срок 30.10.2026 — синтетический шорт от $70 000, премия ≈8.22 BTC получена (≈$624k), шестой день. От входа при $75 860 спот ушёл на 7.2% против этой позиции.

Профіль виплат на експірацію 2026-10-30. Кит отримав $624k премії. Беззбитковість: $76 236.

Также новые: №1094 и №1095 — две диагонали на коллах по BTC с ногами глубоко в деньгах и разнесёнными датами, 300 и 100 контрактов, за обе кит доплатил вместе ≈0.37 BTC (≈$30k).
ΔOI в обе стороны за неделю: BTC +2 881 коллов на $82 000 и +2 412 на $83 000 против +2 626 путов на $74 000. ETH: +15 501 путов на $2 500 и +9 525 на $2 600 против +10 794 коллов на $2 800.

🔬Кто именно это

Оба самых больших шорта — Abraxas Capital Mgmt (Heka Funds): четвёртые сутки дом не двигает позиции в монетах, а нереализованный минус за сутки вырос с $77.0M до $96.2M. Маржа на двух счетах $161.7M против $178.6M вчера — рынок съедает обеспечение, а не позицию.

Шорт BTC на 25×, наращённый третий раз подряд, и эфирный шорт того же адреса — самоподпись VBVIT; ники как идентификацию не берём.

Третий крупный шорт эфира — Fasanara Capital.

Рискованный лонг эфира на 25× — Machi Big Brother: счёт $7.1M при позиции $92.8M.

Новый шорт на 40× с границей в 4% над рынком, самый большой лонг биткоина, лонг из ралли и самый большой плюс рынка — адреса без публичной метки.

Деньги по адресам. В недельном срезе монетный канал отдал BTC на $79.4M, самые крупные транши — на адрес Wintermute; обратно BTC заводили преимущественно с Binance. За последние сутки в доступном срезе — лишь мелкие переводы USDC на OKX.

🔒ДИНАМИКА НЕДЕЛИ 🔬

Перпы. BTC: нетто $379M в шорт (лонг $322M против шорта $701M), за сутки $13M в шорт, за 7 суток $64M. ETH: нетто $444M в шорт (лонг $355M против $799M), за сутки около $15M в шорт, за неделю $195M.

Переключатель гаммы. BTC по всей книге $71 049 против $71 234 вчера, спот на 14% выше. ETH $2 245, спот на 18% выше. За неделю колловая стена поднялась на $2 000, путовая опустилась на $2 000 — защита разъезжается в обе стороны.

Цена страха. Премия по недельному окну +0.3 (DVOL 35.2 против фактической HV за неделю 34.9) против минус 2.7 вчера — впервые за неделю она в плюсе, а за семь дней выросла на 3.5. Рынок снова берёт надбавку за страх.

Смена караула. За неделю киты собрали 221 подтверждённую конструкцию: 56 бычьих, 63 медвежьих, 27 на волатильность, 75 на диапазон — медвежьих больше пятый день, но разрыв держится в пределах десятка.

🔒СВЕРКА В ДЕТАЛЯХ 💠

Уровни BTC. Всё ниже — из книги опционов Deribit. Коридор безубыточности ММ $79 000–$82 000 против $78 000–$81 000 вчера — поднялся вслед за спотом, и спот стоит в его верхней трети; по нашему исследованию на 394 экспирациях цена остаётся в таком коридоре примерно в 82% случаев. Max pain по сводной книге двух бирж $80 750, на самом Deribit $80 500.

Сегодня, понедельник 21.09. BTC 3 486 контрактов — срок тонкий: put wall $79 500 на 262, call wall $83 000 на 557. ETH 44 626 контрактов, max pain $2 610 по сводной книге и $2 600 на Deribit; put wall $2 600 на 2 919, call wall $2 640 на 3 307 — спот стоит выше обеих стен.

Завтра, вторник 22.09. BTC 1 966 контрактов, ETH 18 610 — снова тонко.

Уровни ETH. Коридор $2 500–$2 680, спот в верхней части; max pain $2 600.

Квартальник, пятница 25.09. BTC: 188 901 контракт, max pain $73 000 и на Deribit, и по сводной книге — на 10% ниже спота; самые густые пут $70 000 (8 609) и колл $70 000 (10 866). ETH: 763 907 контрактов, max pain $2 250 по сводной книге двух бирж и $2 200 на самом Deribit — на 15% ниже спота; пут $2 100 на 36 815, колл $3 000 на 34 689.

Топливо. Над BTC $96.8M шортовых позиций в полосе $83 084–85 527 против $66.2M лонговых под рынком в полосе $77 382–79 826 — впервые за неделю сверху тяжелее. По ETH наоборот: лонгового топлива под рынком $110.2M в полосе $2 534–2 614 против $40.4M шортового над ним. Это про РАЗМАХ движения при одинаковом толчке, не про большую вероятность такого движения.

Гамма-вакуум. По BTC пусто вверху $86 000–$88 000 и внизу $73 000–$74 000. По ETH пусто с обеих сторон: $2 700–$2 750 вверху и $2 500–$2 550 внизу.

Стресс-тест ±2%. При падении на 2% оба актива остаются в положительной гамме — дилеры гасят движение. При росте на 2% и BTC, и ETH проходят ближайшую колловую стену, и гашение вверх слабеет.

Перетекание OI. Put/Call по всем срокам BTC: месяц 0.56 · неделя 0.56 · сейчас 0.56; ETH 0.53 · 0.53 · 0.53 — оба стабильны.

Две опционные книги. На одинаковых сроках до 30 дней BTC put/call на Deribit 0.55 против 1.25 на Bybit; ETH 0.62 против 0.89. Владельца книги Bybit мы не знаем, поэтому это не «киты» и не «розница» — просто вторая книга с другим наклоном.

IV по тенорам. BTC 2-дневная P37/C40 · 4-дневная P38/C41 · 39-дневная P36/C34, перцентили с февраля 50-й, 48-й и 12-й. ETH 2-дневная P53/C58 · 4-дневная P54/C57 · 39-дневная P51/C52, перцентили 57-й, 50-й и 33-й. DVOL BTC 35.4 против реализованной за 30 дней 32.8 — премия +2.6; DVOL ETH 52.3 при HV 49.8, премия +2.5.

💎СЦЕНАРИИ В ДЕТАЛЯХ 💠

Вердикты кода за вчера. Новых вердиктов нет: срок трёх сценариев от 19.09 вышел в 05:33 UTC — через семь минут после нашего среза, поэтому их счёт код поставит сегодня, и мы покажем его завтра. Три сценария от 20.09 стоят до завтра. За неделю с 14.09: 21 сценарий — 5 подтвердились, 1 частично, 3 нет, 6 сняты границей отмены, 6 в работе. За всю историю: дожиг вверх 10 из 30, коридор 9 из 26 плюс 6 частичных, сползание в лонговое топливо 5 из 19 — направленные типы хуже монетки.

Коридор держится — 45%. ⏱ на 2 дня, до 23.09. BTC остаётся между полосами топлива, $79 850–$83 050 (уровни округлены до краёв полос). Граница отмены: касание $77 350 — низ полосы лонгового топлива.

Дожиг шорт-топлива вверх — 30%. ⏱ на 2 дня, до 23.09. Триггер: касание $83 050 — край полосы шортовых позиций. Граница отмены: касание $79 850.

Сползание в лонговое топливо — 25%. ⏱ на 2 дня, до 23.09. Триггер: касание $79 850 — край полосы лонговых позиций. Граница отмены: касание $83 050.

так мы оцениваем шансы — не обещание; вердикт посчитает код по истории спота

🔭ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

• Сегодня вечером: первые после выходных данные спотовых ETF — четверо суток рынок двигался без этого свидетеля (💠).

• Новый шорт на 40× с границей в 4% над рынком и шорт на 25× с границей в 9%: оба наращены за сутки, оба на тонких счетах (🔬).

• Двухдневная вола BTC в 50-м перцентиле против 12-го на сорок дней вперёд: рынок платит за ближайшие дни, и именно там стоит квартальник (💠).

🆓TAIL

📊ПОЛИГОН

(наши собственные сигналы на реальных ценах, не бэктест)

⚙️Маятник · Колесо (постоянная позиция, реальные цены)

за день +$90 · всего +$9 642 · с 11.05.2026

⭐ Топ-5 сигналов ($1000 на сигнал; «всего» — сумма всех сделок, не доход с одной тысячи):

сигнал                     сделок  винр последн.    всего  с
Стратегия Пылинки V2           43    5%  −$1 125 +$86 219  21.03
Стратегия Пылинки V1           34    9%  −$1 125 +$33 656  20.03
Схождение Волатильности V3     30   40%    −$759 +$12 440  26.05
Перекос 2.0 V2                 41   37%    −$775 +$10 606  26.05
Вспышка Страха V2              22   32%    −$418  +$3 023  16.05

Глубже всего в минусе: След Колеса V8 −$8 787 · След Колеса V6 −$7 718 · След Колеса V7 −$6 179 — три версии одного сигнала, который ловит разворот и платит за каждую попытку, пока тренд продолжается. За сутки в топ-5 не закрылось ни одной сделки: последняя была в субботу. Самый прибыльный сигнал выигрывает лишь 5% сделок из 43. Винрейт не равен деньгам.

📅ПУБЛИЧНЫЙ РЕЕСТР

(считает код по цене расчёта)

Коридор ММ. За 394 срока с февраля коридор безубыточности маркетмейкеров удержал цену расчёта 322 раза — 82%. Воскресный срок удержал по обоим активам на следующий день после субботнего пробоя по обоим. Решение: на коридор опираемся, зная, что примерно каждый пятый срок он не держит.

Max pain. Точное совпадение с расчётом — в 36% сроков из тех же 394. Вчера BTC разошёлся с ним на 1.0%, ETH на 0.6%. Решение: за max pain не гонимся; на квартальнике он стоит на 10–15% ниже рынка, и это не обещание движения туда.

Стены. Call wall удержал расчёт в 49% сроков, put wall — в 41%: примерно монетка. Сегодняшний эфирный срок несёт 44 626 контрактов, и спот стоит выше обеих его стен — и путовой, и колловой. Решение: стену без срока и числа контрактов не публикуем.

Конструкции китов по типам (наш реестр Deribit, 726 закрытых дел). Bear call spread — тип дела, закрытого вчера: 61 закрытое, 21% сбылись, вместе −$885k. Call diagonal — тип трёх из четырёх новых дел: 51 закрытое, вместе −$1.55M. Condor — тип крупного дела на квартальник: 36 закрытых, 69% сбылись, вместе −$126k. Все закрытые дела вместе — −$5.81M. Решение: винрейт не равен деньгам, и мы не копируем конструкции китов — мы следим, где они стоят.

Полигон. Маятник +$9 642 с 11.05 при +$90 за сутки. В топ-5 сигналов третьи сутки без новых сделок. Решение: счёт обоих публикуем каждый день с тем же знаменателем, включая дни, когда не случилось ничего.

📏Калибратор шкал

• Сколько стоит защита. Наш индекс «страх — жадность» — 79 из 100 против 89 вчера. Считаем его из цены волатильности и перекоса опционов Deribit, а не из новостей, — поэтому с известным индексом он расходится.

• Дёшево это или дорого для самого рынка. Двухдневная вола BTC в 50-м перцентиле почасовой истории с февраля, четырёхдневная — в 48-м, на сорок дней вперёд — в 12-м: ближние дни уже стоят как обычно, дальние — почти на дне.

• Куда перекошена защита. skew BTC +1.5: путы дороже коллов — вчера было −0.7 на стороне коллов.

Не инвестиционная рекомендация. Торговля деривативами несёт высокий риск потерь.